PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
353.11%
581.79%
^FCHI
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

^AEX:

0.93

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.28

^AEX:

1.37

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

^AEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.26

^AEX:

1.23

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

^AEX:

2.97

Индекс Язвы

^FCHI:

7.13%

^AEX:

3.78%

Дневная вол-ть

^FCHI:

12.78%

^AEX:

11.97%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.72%

^AEX:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.34% соответственно.


^FCHI

С начала года

-3.56%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-3.92%

5 лет

3.79%

10 лет

5.28%

^AEX

С начала года

11.26%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-5.38%

1 год

10.83%

5 лет

7.40%

10 лет

7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.590.37
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.730.61
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.921.07
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.570.40
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.171.08
^FCHI
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
0.37
^FCHI
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.39%
-11.40%
^FCHI
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
2.93%
^FCHI
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab