Сравнение ^FCHI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^AEX.
Основные характеристики
| ^FCHI | ^AEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.68% | 13.46% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 21.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.76% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 5.43% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 11.82% |
| Макс. просадка | -65.29% | -71.60% |
| Текущая просадка | -9.08% | -5.52% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX
С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.