PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^AEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.16

^AEX:

0.12

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.15

^AEX:

0.21

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.98

^AEX:

1.03

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.20

^AEX:

0.07

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

^AEX:

0.22

Индекс Язвы

^FCHI:

6.83%

^AEX:

5.30%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.84%

^AEX:

15.07%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^FCHI:

-4.56%

^AEX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 4.39% против 6.34% соответственно.

^FCHI

С начала года

6.55%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

9.03%

1 год

-2.81%

3 года

7.34%

5 лет

12.09%

10 лет

4.39%

^AEX

С начала года

5.49%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

7.02%

1 год

1.80%

3 года

10.13%

5 лет

12.07%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

AEX Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...