PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.37%
-10.33%
^FCHI
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.02

^AEX:

1.13

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.12

^AEX:

1.63

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.01

^AEX:

1.21

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.02

^AEX:

1.50

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.04

^AEX:

3.37

Индекс Язвы

^FCHI:

7.53%

^AEX:

4.07%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.02%

^AEX:

12.09%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^FCHI:

-9.91%

^AEX:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.30% соответственно.


^FCHI

С начала года

0.58%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-2.06%

1 год

0.16%

5 лет

4.15%

10 лет

5.34%

^AEX

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-5.19%

1 год

13.53%

5 лет

7.54%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.320.58
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.350.90
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.961.11
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.300.64
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.581.49
^FCHI
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.32
0.58
^FCHI
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.66%
-11.48%
^FCHI
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
3.38%
^FCHI
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab