PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.32%
47.17%
^FCHI
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.57

^AEX:

-0.16

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.68

^AEX:

-0.12

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.92

^AEX:

0.98

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.57

^AEX:

-0.15

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-1.18

^AEX:

-0.48

Индекс Язвы

^FCHI:

8.10%

^AEX:

5.01%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.56%

^AEX:

14.91%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.04%

^AEX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 3.55% против 5.51% соответственно.


^FCHI

С начала года

-0.69%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

-7.60%

5 лет

10.07%

10 лет

3.55%

^AEX

С начала года

-2.85%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-2.41%

5 лет

10.85%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.19
^AEX: 0.23
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FCHI: -0.13
^AEX: 0.43
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FCHI: 0.98
^AEX: 1.06
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.23
^AEX: 0.26
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FCHI: -0.40
^AEX: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.23
^FCHI
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.83%
-5.60%
^FCHI
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
11.09%
^FCHI
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab