Сравнение ^FCHI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^AEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^AEX
Основные характеристики
^FCHI:
-0.27
^AEX:
0.93
^FCHI:
-0.28
^AEX:
1.37
^FCHI:
0.97
^AEX:
1.18
^FCHI:
-0.26
^AEX:
1.23
^FCHI:
-0.48
^AEX:
2.97
^FCHI:
7.13%
^AEX:
3.78%
^FCHI:
12.78%
^AEX:
11.97%
^FCHI:
-65.29%
^AEX:
-71.60%
^FCHI:
-11.72%
^AEX:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции ^FCHI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.34% соответственно.
^FCHI
-3.56%
1.06%
-4.64%
-3.92%
3.79%
5.28%
^AEX
11.26%
1.96%
-5.38%
10.83%
7.40%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^AEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^AEX
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.